Forex on-line Belém: Estratégia de hedge de correlação forex

Correlação de moeda explicada.

Você já reparou que quando um par de moedas se eleva, outro par de moedas cai?

Ou que tal quando esse mesmo par de moedas cai, outro par de moedas parece copiá-lo e cai também?

Se a resposta for "sim", você acaba de testemunhar a correlação monetária em ação!

Se você respondeu "não", você precisa parar de fazer coisas menos importantes, como dormir, comer, jogar Super Mario Run ou Pokemon GO, e passar mais tempo assistindo a gráficos.

A primeira metade ... fácil. Moeda. Nenhuma explicação necessária.

A segunda parte. Ainda é fácil. Correlação: uma relação entre duas coisas.

O que é a Correlação de Moeda?

No mundo financeiro, a correlação é uma medida estatística de como dois títulos se movem em relação um ao outro.

Correlação de moeda, então, nos diz se dois pares de moedas se movem na mesma direção, oposta ou totalmente aleatória, durante algum período de tempo.

Ao negociar moedas, é importante lembrar que, uma vez que as moedas são negociadas em pares, nenhum par de moedas é isolado. (Nós acabamos de confundi-lo com a nossa sentença de "tongue-twister" de moedas?)

A menos que você planeje negociar apenas um par de cada vez, é crucial que você entenda como os diferentes pares de moedas se movem em relação um ao outro.

Se você não sabe o que você está fazendo ao negociar vários pares simultaneamente em sua conta de negociação, você pode ser KILLED!

Murdefied! Destruído! Não podemos enfatizar isso o suficiente.

NÃO seja ignorante sobre correlações.

Coeficiente de correlação.

A correlação é calculada no que é conhecido como o coeficiente de correlação, que varia entre -1 e +1.

A correlação positiva perfeita (um coeficiente de correlação de +1) implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100% do tempo.

Correlação negativa perfeita (um coeficiente de correlação de -1) significa que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100% do tempo.

Se a correlação é 0, os movimentos entre dois pares de moedas são chamados de correlação zero ou não, eles são completamente independentes e aleatórios um do outro. Não temos ideia de como um par se moverá em relação ao outro.

Nesta lição, você aprenderá qual é a correlação de moeda e como pode usá-la para ajudar você a se tornar um profissional mais inteligente e tomar decisões de gerenciamento de risco mais responsáveis.

Seu progresso.

Você pode ficar desapontado se falhar, mas estará condenado se não tentar. Beverly Sills.

BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos pessoas ao mundo do comércio de moedas e fornecemos conteúdo educacional para ajudá-las a aprender como se tornarem traders lucrativos. Também somos uma comunidade de traders que apoiam uns aos outros em nossa jornada diária de negociação.

Estratégia de Correlação Forex.

Esta estratégia de correlação forex que você vai aprender aqui é baseada em um comportamento conhecido como Correlação de Moeda.

Antes de entrar nas regras dessa estratégia de correlação monetária, terei que explicar qual é a correlação monetária para aqueles que não sabem.

O QUE É CORRELAÇÃO DE MOEDA?

A correlação de moeda é um comportamento exibido por determinados pares de moedas que se movem na mesma direção ou em direções opostas ao mesmo tempo:

Diz-se que um par de moedas está mostrando uma correlação positiva quando dois ou mais pares de moedas se movem na mesma direção ao mesmo tempo. Por exemplo, EURUSD & amp; GBPUSD faz isso na maioria das vezes. Quando o EURUSD está sendo negociado, você também verá o GBPUSD sendo negociado. uma correlação negativa é quando dois ou mais pares de moedas negociam em direções opostas e um bom exemplo é o EURUSD e o USDCHF. Quando EURUSD está negociando, você verá USDCHF caindo. Eles vão em direções opostas.

Aqui está um exemplo de uma correlação positiva entre EURSUD e GBPUSD no cronograma 4hr e observe as setas verde e vermelha que acontecem ao mesmo tempo:

Aqui está um exemplo de uma correlação negativa entre EURUSD & amp; Índice USD. Observe que a seta vermelha e verde: quando uma está subindo, a outra está descendo, a correlação negativa é:

COMO A CORRELAÇÃO DE MOEDA AJUDA A COMERRAR PROFITAMENTE.

Houve momentos em que eu tomava uma negociação de compra no EURUSD e também ao mesmo tempo pegava uma transação de COMPRA no USDCHF sem perceber que essas duas moedas estão correlacionadas negativamente & # 8230; e eu sempre entro neste problema:

um comércio em um par de moedas será lucrativo e o outro comércio não será rentável.

Meu fracasso em entender completamente a correlação monetária me deixa com uma negociação em que eu não deveria ter tomado em primeiro lugar.

REGRAS DE ESTRATÉGIA DE CORRELAÇÃO DOS FOREX.

Pares de moedas: somente para pares de moedas correlacionadas positivas, como EURUSD e GBPUSD.

Prazos: 15 minutos ou mais, quadros de tempo mais baixos não são realmente confiáveis.

Informações Adicionais: Quando dois pares correlacionados positivamente caem de correlação em um nível de suporte ou resistência maior, podemos esperar uma reversão. Esta reversão pode ser tão pequena quanto 25 pips, mas na maioria das vezes resulta em movimentos maiores. Então você deve estar assistindo a esse tipo de configuração para acontecer em níveis de suporte e resistência.

Agora, a configuração mostrada aqui é baseada em um nível de suporte, portanto é uma configuração de COMPRA. Se isso acontecer no nível de resistência, será uma configuração SELL, exatamente o oposto.

Etapa 1: EUR / USD apresentou uma baixa mais baixa, enquanto o GBP / USD não conseguiu fazê-lo.

Etapa 2: Aguarde um novo teste do balanço de divergência. Nenhum reteste ocorre, portanto, definimos uma ordem de limite para uma negociação de quebra.

Etapa 3: a entrada é acionada. Se você não tiver feito isso, coloque um stop loss no mais baixo nível de swing.

Passo 4: Desenhe uma mentira no balanço divergente para os níveis de lucro. Não se esqueça de rastrear sua parada para empatar. Neste caso, o risco foi de 35 pips, portanto, para empatar a 25-30 pips. Como você pode ver neste caso, todas as extensões de fibra foram atingidas para um lucro de 108 pips. Vamos dizer que Bobby não queria manter uma posição durante a noite, então ele saiu quando o preço começou a se consolidar após o movimento forte. Bobby teria feito +75 pips. Não a Bobby gasto.

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Como usar uma estratégia de hedge Forex para procurar lucros de menor risco.

Se tivéssemos que resumir o mínimo possível de palavras, poderíamos reduzi-lo a apenas dois:

Isso, em essência, é o pensamento por trás de todas as estratégias de hedge.

A definição clássica de hedge é esta:

. uma posição tomada por um participante do mercado para reduzir sua exposição a movimentos de preços.

Por exemplo, uma companhia aérea está exposta a flutuações nos preços dos combustíveis pelo custo inerente de fazer negócios.

Essa companhia aérea pode optar por comprar futuros de petróleo, a fim de mitigar o risco de aumento dos preços dos combustíveis.

Isso permitiria que eles se concentrassem em seus principais negócios de passageiros em vôo.

Eles protegeram sua exposição aos preços dos combustíveis.

Para uma explicação mais completa sobre este tipo de cobertura, dê uma olhada no nosso artigo explicando o que é a cobertura do Forex.

Nesse sentido, um hedger é o oposto de um especulador.

O hedger toma uma posição para reduzir ou remover o risco, como dissemos.

Isso está em contraste com um especulador, que assume risco de preço na esperança de obter lucro.

Mas há uma maneira de ter seu bolo e comê-lo?

Não há estratégias de hedge e técnicas de hedge Forex em que você tome posições com a intenção de lucro, mas também reduza seu risco?

Embora não seja realmente possível remover todos os riscos, a resposta é sim.

Há um número de diferentes estratégias de hedge Forex que visam fazer isso em diferentes graus.

O truque real de qualquer técnica e estratégia de cobertura de Forex é garantir que os negócios que cobrem seu risco não acabem com seu lucro potencial.

A primeira estratégia de hedge Forex que vamos procurar busca uma posição neutra em relação ao mercado, diversificando o risco.

Isso é o que eu chamo de abordagem de hedge funds.

Por causa de sua complexidade, não vamos examinar muito de perto os detalhes, mas sim discutir a mecânica geral.

Posição neutra de mercado através da diversificação.

Os fundos de hedge exploram a capacidade de ir longo e curto, a fim de buscar lucros, enquanto estão expostos a um risco mínimo.

No centro da estratégia está a segmentação da assimetria de preços.

De um modo geral, tal estratégia visa fazer duas coisas:

evitar a exposição ao risco de mercado através da negociação em múltiplos instrumentos correlacionados explorar assimetrias no preço para o lucro.

A estratégia baseia-se na suposição de que os preços acabarão por reverter para a média, gerando lucro.

Em outras palavras, essa estratégia é uma forma de arbitragem estatística.

Os negócios são construídos de modo a ter uma carteira global que seja tão neutra quanto possível.

Isso quer dizer que as flutuações de preço têm pouco efeito sobre o lucro e a perda globais.

Outra maneira de descrever isso é que você está se protegendo contra a volatilidade do mercado.

Um dos principais benefícios de tais estratégias é que elas são intrinsecamente equilibradas por natureza.

Em teoria, isso deve protegê-lo contra uma variedade de riscos.

Na prática, no entanto, é muito difícil manter constantemente um perfil neutro de mercado.

Bem, as correlações entre os instrumentos podem ser dinâmicas, para começar.

Consequentemente, é um desafio simplesmente ficar por cima de medir as relações entre os instrumentos.

É um desafio adicional atuar sobre as informações de maneira oportuna e sem incorrer em custos de transação significativos.

Os fundos de hedge tendem a operar tais estratégias usando um grande número de posições de ações.

Com as ações, existem semelhanças claras e fáceis entre empresas que operam no mesmo setor.

Identificar semelhanças tão estreitas com pares de moedas não é tão fácil.

Além disso, há menos instrumentos para escolher.

A boa notícia é que o MetaTrader 4 Supreme Edition vem com uma Matriz de Correlação, junto com uma série de outras ferramentas de ponta.

Isso facilita o reconhecimento de relacionamentos próximos entre pares.

Usando opções de negociação na estratégia de cobertura.

Outra maneira de se proteger do risco é usar derivativos originalmente criados com esse propósito expresso.

As opções são um desses tipos de derivativos e constituem uma excelente ferramenta.

Uma opção é um tipo de derivativo que funciona efetivamente como uma apólice de seguro.

Como tal, tem muitos usos quando se trata de estratégias de cobertura.

As opções são um assunto complexo, mas tentaremos manter isso em um nível básico.

. A fim de discutir como eles podem ajudar com nossas estratégias de hedge cambial, precisamos introduzir algumas terminologias de opções.

Primeiro de tudo, vamos definir o que é uma opção.

Uma opção de câmbio é o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um par de moedas…

. a um preço fixo em alguma data definida no futuro.

O direito de comprar é chamado de opção de compra.

O direito de vender é chamado de opção de venda.

O preço fixo pelo qual a opção lhe dá direito de comprar ou vender chama-se preço de exercício ou preço de exercício.

A data definida no futuro é chamada de data de expiração.

. uma chamada de 1.2900 GBP / USD é o direito de comprar um lote de GBP / USD a 1.2900.

O preço ou prêmio de uma opção é governado pela oferta e demanda, como com qualquer coisa negociada em um mercado competitivo.

Podemos, no entanto, considerar o valor de uma opção para consistir em dois componentes:

O valor intrínseco de uma opção é quanto vale se exercido no mercado.

Uma chamada só terá valor intrínseco se:

. seus preços de exercício são inferiores ao preço atual do subjacente.

O oposto é verdadeiro para uma opção de venda.

Uma put só terá valor intrínseco se:

. seu preço de exercício é maior que o preço atual do subjacente.

Uma opção com valor intrínseco de mais de 0 é dito estar no dinheiro.

Se o valor intrínseco de uma opção for 0, diz-se que está fora do dinheiro.

O preço de uma opção frequentemente excederá seu valor intrínseco.

Uma opção oferece benefícios de proteção ao comprador.

Devido a isso, os comerciantes estão dispostos a pagar uma quantia adicional de valor de tempo.

Todas as coisas sendo iguais, quanto mais tempo resta para a expiração de uma opção, maior o seu valor de tempo.

Considere a nossa chamada de 1.2900 GBP / USD.

A taxa GBP / USD à vista é o mercado subjacente.

Se o subjacente estiver sendo negociado a 1,2730, por exemplo, nossa chamada está sem dinheiro.

Seu valor intrínseco é 0.

No entanto, se o GBP / USD estiver sendo negociado a 1,3050, nossa opção de compra terá um valor intrínseco de 150 pips.

Isso porque, se exercitássemos a opção, poderíamos comprar GBP / USD a 1.2900, o preço de exercício de nossa ligação.

Isso nos permitiria vender ao preço subjacente de 1,3050 para um lucro de 150 pips.

Tendo percorrido essas noções básicas ...

. Vamos agora ver como podemos usar as opções como parte de uma estratégia de hedge de proteção contra perdas.

O interessante sobre as opções é a maneira assimétrica na qual seu preço muda à medida que o mercado sobe ou desce.

Uma opção de compra aumentará em valor à medida que o mercado sobe sem teto.

Mas se o mercado cair, o prêmio da chamada não pode ser menor que 0.

Isso significa que se você comprou a chamada, você tem um upside ilimitado com uma desvantagem estritamente limitada.

Isso abre a porta para uma riqueza de possibilidades quando se trata de sua estratégia de Forex de cobertura.

Vamos dar uma olhada em um exemplo simples:

. comprar uma opção como proteção contra choques de preços.

Vamos dizer que você é longo AUD / USD.

Você assumiu a posição de se beneficiar do diferencial de taxa de juros positiva entre a Austrália e os EUA.

Por exemplo, se o valor de SWAP longo for +0,17 pips, isso significa que:

… Todos os dias você está comprando o comércio, você está ganhando interesse.

No entanto, manter a posição também expõe o risco de preço.

Se o par de moedas se mover lateralmente, ou melhor, você vai ficar bem.

Mas se o seu movimento líquido é mais baixo do que uma média de 0,17 pips por dia, você vai ter uma perda.

Sua preocupação real é uma queda acentuada, que poderia superar significativamente quaisquer ganhos do SWAP positivo.

Então, como mitigar esse risco de preço?

Uma das maneiras mais fáceis é comprar um put AUD / USD que esteja fora do dinheiro.

Como a opção está fora do dinheiro, seu prêmio consistirá apenas em valor de tempo.

Quanto mais longe do dinheiro, mais barato o prêmio você terá que pagar pelo put.

O perfil de risco de um put é que você tem um custo fixo, ou seja, o prêmio que você paga para comprar o put.

Mas depois de ter pago isso, ele oferece proteção contra movimentos bruscos de queda.

Vamos trabalhar em alguns números.

Vamos dizer que você comprou um lote de AUD / USD em 9 de setembro, quando o preço era de 0,7600.

Você assumiu a posição comprada como carry trade para se beneficiar do swap positivo.

No entanto, você quer se proteger contra o risco de uma queda acentuada.

Você decide que a melhor maneira de se proteger do risco é comprar uma opção fora do dinheiro.

Você compra o 0.7500 put com um vencimento de um mês a um preço de 0,0061.

No vencimento, a aposta de 0.7500 valerá algo se o subjacente cair abaixo de 0.7500.

Ao comprar o put, você reduziu sua desvantagem máxima em seu longo trade para apenas 100 pips.

Isso porque o valor intrínseco de sua venda começa a aumentar quando o mercado cai abaixo de seu preço de exercício.

Sua desvantagem geral é:

. os 100 pips entre a sua posição longa e o preço de exercício, mais o custo do put.

Em outras palavras, um total de 161 pips.

O diagrama abaixo mostra o desempenho da estratégia em relação ao preço no vencimento:

Você pode pensar no custo da opção como equivalente a um prêmio de seguro.

Na sequência desta analogia:

. a diferença entre o preço de exercício e o nível em que você está por muito tempo subjacente é um pouco como uma franquia da apólice de seguro.

Quer saber o melhor pouco?

Sua vantagem não tem limite.

Enquanto o AUD / USD continuar subindo, você continuará lucrando.

Para continuar nosso exemplo:

. Vamos supor que AUD / USD caia para 0,7325 no vencimento.

Você terá perdido 275 pips em sua posição longa.

Mas o seu put, o direito de vender AUD / USD a 7500, deve valer 175 pips.

Portanto, você perdeu apenas 100 pips.

Adicione em primeiro lugar o custo de pip de 61 do prêmio da opção, e sua desvantagem total é de 161 pips, como dito acima.

Não importa quão longe o AUD / USD caia, esse número nunca aumenta.

Agora considere, AUD / USD subindo para 7750 no vencimento.

Você faz 150 pips em sua posição longa, mas sua opção custa 61 pips.

No geral, você faz a diferença, que é 89 pips de lucro.

Uma palavra final sobre estratégias e técnicas de hedge Forex.

A cobertura é sempre algo de equilíbrio.

O ato de cobertura atrasa o risco, mas o compromisso está em como isso afeta seu lucro potencial.

Como afirmado anteriormente, alguns participantes do mercado cobrem a fim de reduzir completamente seu risco.

Eles estão felizes em desistir de sua chance de obter lucro especulativo em troca de remover sua exposição ao preço.

Os especuladores não estão totalmente felizes em fazer isso.

A melhor estratégia de cobertura cambial para eles provavelmente será:

reter algum elemento do potencial de lucro conter alguma troca em termos de lucro reduzido em troca de proteção de desvantagem.

As opções são uma ferramenta extremamente útil para a cobertura, como vimos no nosso exemplo.

Sua complexidade, no entanto, significa que eles são mais adequados para traders com conhecimento mais avançado.

As opções oferecem a versatilidade para configurar uma variedade de perfis de risco Forex de estratégia de cobertura.

Isso permite que você personalize completamente sua melhor estratégia de hedge Forex para adequar adequadamente sua atitude ao risco.

Se você quiser praticar diferentes estratégias de hedge Forex, negociar em uma conta demo é uma boa solução.

Como você está usando apenas fundos virtuais, não há risco de uma perda real de caixa e você pode descobrir quanto risco é mais adequado para você.

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Cobertura Forex: Como Criar uma Estratégia de Cobertura Lucrativa Simples.

Em última análise, para alcançar o objetivo acima, você precisa pagar alguém para cobrir seu risco de queda.

Neste artigo, falarei sobre várias estratégias comprovadas de hedge cambial. A primeira seção é uma introdução ao conceito que você pode pular com segurança se já entender o que é a cobertura.

As duas segundas seções analisam as estratégias de hedge para proteger contra o risco de queda. Par hedging é uma estratégia que troca instrumentos correlacionados em diferentes direções. Isso é feito para uniformizar o perfil de retorno. A cobertura de opções limita o risco de queda pelo uso de opções de compra ou venda. Isso é o mais próximo de um hedge perfeito que você pode obter, mas ele tem um preço, como é explicado.

O que é cobertura?

A cobertura é uma forma de proteger um investimento contra perdas. O hedge pode ser usado para proteger contra um movimento de preço adverso em um ativo que você está segurando. Ele também pode ser usado para proteger contra flutuações nas taxas de câmbio quando um ativo é precificado em uma moeda diferente da sua.

Ao pensar em uma estratégia de hedge, vale sempre a pena ter em mente as duas regras de ouro:

A cobertura pode ajudá-lo a dormir à noite. Mas essa paz de espírito tem um custo. Uma estratégia de cobertura terá um custo direto. Mas também pode ter um custo indireto, pois a própria cobertura pode restringir seus lucros.

A segunda regra acima também é importante. A única cobertura segura é não estar no mercado em primeiro lugar. Vale sempre a pena pensar de antemão.

Cobertura cambial simples: o básico.

A forma mais básica de cobertura é quando um investidor quer reduzir o risco cambial. Digamos que um investidor americano compre um ativo estrangeiro denominado em libras esterlinas. Para simplificar, vamos assumir que é um compartilhamento de empresa, mas tenha em mente que o princípio é o mesmo para qualquer outro tipo de recurso.

A tabela abaixo mostra a posição da conta do investidor.

Sem proteção, o investidor enfrenta dois riscos. O primeiro risco é que o preço da ação caia. O segundo risco é que o valor da libra britânica caia em relação ao dólar americano. Dada a natureza volátil das moedas, o movimento das taxas de câmbio poderia facilmente eliminar quaisquer lucros potenciais da ação. Para compensar isso, a posição pode ser coberta usando uma moeda GBPUSD como segue.

No acima, o investidor “calça” uma moeda a termo em GBPUSD à taxa à vista atual. O volume é tal que o valor nominal inicial corresponde ao da posição da ação. Isso “bloqueia” a taxa de câmbio, dando ao investidor proteção contra movimentos da taxa de câmbio.

No início, o valor do encaminhamento é zero. Se GBPUSD cair, o valor do forward aumentará. Da mesma forma, se GBPUSD aumentar, o valor do forward irá cair.

A tabela acima mostra dois cenários. Em ambos, o preço da ação na moeda nacional permanece o mesmo. No primeiro cenário, a GBP cai em relação ao dólar. A taxa de câmbio mais baixa significa que a ação agora vale apenas US $ 2460,90. Mas a queda no GBPUSD significa que o valor atual da moeda agora vale US $ 378,60. Isso exatamente compensa a perda na taxa de câmbio.

Note também que, se GBPUSD aumenta, o oposto acontece. A ação vale mais em termos de US $, mas esse ganho é compensado por uma perda equivalente na moeda a termo.

Nos exemplos acima, o valor da ação em GBP permaneceu o mesmo. O investidor precisava saber antecipadamente o tamanho do contrato a termo. Para manter o hedge cambial efetivo, o investidor precisaria aumentar ou diminuir o tamanho do forward para corresponder ao valor da ação.

Como este exemplo mostra, o hedge de moeda pode ser um processo ativo e também caro.

Estratégia de cobertura para reduzir a volatilidade.

Como a cobertura tem custo e pode limitar os lucros, é sempre importante perguntar: "por que hedge"? Para os comerciantes de FX, a decisão de se proteger raramente é clara. Na maioria dos casos, os operadores de FX não estão mantendo ativos, mas diferenciais de negociação em moeda.

Pips diários.

Essencial para qualquer pessoa séria em ganhar dinheiro com escalpelamento. Ele mostra, por exemplo, como escalar tendências, retrocessos e padrões de vela, bem como gerenciar riscos. Ele mostra como evitar os erros que muitos comerciantes novos do couro cabeludo caem.

Carry traders são a exceção a isso. Com um carry trade, o trader detém uma posição para acumular juros. A perda ou ganho da taxa de câmbio é algo que o operador de carry precisa permitir e é, frequentemente, o maior risco. Um grande movimento nas taxas de câmbio pode facilmente eliminar o interesse que um corretor acumula ao manter um par de carry.

Mais para o ponto, os pares carregados estão frequentemente sujeitos a movimentos extremos à medida que os fundos fluem para eles e para longe deles, à medida que as mudanças na política do banco central (leia mais).

Para mitigar este risco, o operador de carry pode usar algo chamado “reverse carry pair hedging”. Este é um tipo de comércio de base. Com esta estratégia, o comerciante vai tirar uma segunda posição de cobertura. O par escolhido para a posição de hedge é aquele que tem forte correlação com o carry pair, mas crucialmente o swap deve ser significativamente menor.

Exemplo de cobertura de par de ações: comércio de base.

Tome o seguinte exemplo. O par NZDCHF atualmente dá uma margem líquida de 3,39%. Agora, precisamos encontrar um par de hedge que 1) se correlacione fortemente com NZDCHF e 2) tenha menor interesse no lado comercial necessário.

Usando esta ferramenta gratuita de hedge FX, os seguintes pares são retirados como candidatos.

A ferramenta mostra que o AUDJPY tem a maior correlação com o NZDCHF no período que escolhi (um mês). Como a correlação é positiva, precisaríamos encurtar este par para dar uma proteção contra o NZDCHF. Mas como o interesse em uma posição curta de AUDJPY seria de -2,62%, isso eliminaria a maior parte do interesse de carry na posição comprada em NZDCHF.

O segundo candidato, GBPUSD parece mais promissor. Os juros de uma posição vendida em GBPUSD seriam de -1,04%. A correlação ainda é bastante alta em 0.7137, portanto, essa seria a melhor escolha.

Em seguida, abrimos as duas posições a seguir:

Os volumes são escolhidos de modo que os valores nominais de troca correspondam. Isso dará a melhor cobertura de acordo com a correlação atual.

A Figura 1 acima mostra os retornos do comércio de hedge versus o comércio não protegido. Você pode ver a partir disso que a cobertura está longe de ser perfeita, mas reduz com sucesso algumas das grandes quedas que teriam ocorrido de outra forma. A tabela abaixo mostra os fluxos de caixa e o lucro / perda mensais para o comércio coberto e não protegido.

Carry hedging com opções.

Cobrir usando um par de compensação tem limitações. Em primeiro lugar, as correlações entre pares de moedas estão em constante evolução. Não há garantia de que a relação que foi vista no início irá durar por muito tempo e, de fato, pode até mesmo reverter em certos períodos de tempo. Isso significa que o “par de hedge” poderia aumentar o risco e não diminuí-lo.

Para estratégias de hedge mais confiáveis, o uso de opções é necessário.

Compra fora das opções de dinheiro.

Uma abordagem de hedge é comprar opções “fora do dinheiro” para cobrir o lado negativo do carry trade. No exemplo acima, uma opção de venda “fora do dinheiro” no NZDCHF seria comprada para limitar o risco de queda. A razão para usar um “out of the money put” é que o prêmio da opção (custo) é menor, mas ainda oferece a proteção do investidor contra uma queda severa.

Vendendo opções cobertas.

Como alternativa ao hedge, você pode vender opções de compra cobertas. Essa abordagem não fornecerá nenhuma proteção negativa. Mas como escritor da opção você embolsa o prêmio da opção e espera que ele expire sem valor. Para uma "chamada curta" isso acontece se o preço cair ou permanecer o mesmo. É claro que, se o preço cair demais, você perderá a posição subjacente. Mas o prêmio coletado de chamadas cobertas continuamente escritas pode ser substancial e mais do que suficiente para compensar as perdas de baixa.

Se o preço subir, você terá que pagar a ligação que você escreveu. Mas essa despesa será coberta por um aumento no valor do subjacente, no exemplo NZDCHF.

Cobrir com derivativos é uma estratégia avançada e só deve ser tentada se você entender completamente o que está fazendo. O próximo capítulo examina a cobertura com opções em mais detalhes.

Proteção Downside usando Opções FX.

O que a maioria dos comerciantes realmente quer quando se fala em hedging é ter uma proteção negativa, mas ainda assim ter a possibilidade de obter lucros. Se o objetivo for manter um lado positivo, só há uma maneira de fazer isso, usando as opções.

Ao cobrir uma posição com um instrumento correlacionado, quando uma sobe, a outra desce. As opções são diferentes. Eles têm um pagamento assimétrico. A opção será compensada quando o subjacente for em uma direção, mas cancelará quando for na outra direção.

Primeiro alguma terminologia de opção básica. Um comprador de uma opção é a pessoa que procura proteção contra riscos. O vendedor (também chamado de escritor) é a pessoa que fornece essa proteção. A terminologia longa e curta também é comum. Assim, para proteger contra a queda do GBPUSD, você compraria (compraria) uma opção de venda de GBPUSD. Uma opção será paga se o preço cair, mas cancelará se subir.

Por outro lado, se você estiver com pouco GBPUSD, para se proteger contra esse aumento, adquira uma opção de compra.

Para mais informações sobre negociação de opções, veja este tutorial.

Estratégia de hedge básica usando opções de venda.

Tome o seguinte exemplo. Um comerciante tem a seguinte posição longa em GBPUSD.

O preço já caiu desde que ele entrou, então a posição agora caiu em $ 70.

O trader quer se proteger contra novas quedas, mas quer manter a posição aberta na esperança de que o GBPUSD faça uma grande movimentação para cima. Para estruturar essa cobertura, ele compra uma opção de venda GBPUSD. A opção é a seguinte:

Comércio: Compre opção de venda de 0,1 x GBPUSD.

A opção de venda pagará se o preço do GBPUSD cair abaixo de 1.5000. Isso é chamado de preço de exercício. Se o preço estiver acima de 1.500 na data de expiração, a opção de venda expirará sem valor.

O acordo acima limitará a perda no comércio a 100 pips. Na pior das hipóteses, o trader perderá US $ 190,59. Isso inclui o custo de US $ 90,59 da opção. O lucro ascendente é ilimitado.

A opção não tem valor intrínseco quando o comerciante compra. Esta é uma opção “fora do dinheiro”. O valor do tempo, ou prêmio, está lá para refletir o fato de que o preço pode cair e a opção poderia, portanto, entrar “no dinheiro”.

O comerciante paga US $ 90,59 por esse privilégio de ganhar downside proteger. Este prêmio vai para o vendedor da opção (o escritor).

Observe que a estrutura acima de um put mais um longo no subjacente tem o mesmo pagamento que uma opção de compra longa.

A tabela acima mostra os pagamentos em três cenários diferentes: Ou seja, o preço subindo, caindo ou permanecendo o mesmo. Observe que o preço tem que subir levemente para o comerciante obter lucro para cobrir o custo do prêmio da opção.

Para ajudá-lo a testar as idéias de negociação apresentadas aqui, os seguintes downloads gratuitos são fornecidos:

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Se você se encontrar repetindo os mesmos negócios todos os dias - e muitos operadores ativos o fazem. Derivativos cambiais: usando indicadores de juros abertos.

Moeda para a frente e futuros são onde os comerciantes concordam com a taxa de câmbio de duas moedas em um dado momento.

Oi Seyedmajid & # 8211; É possível compartilhar suas experiências?

Eu fiz uma estratégia de cobertura vencedora que sempre faz lucro, não importa onde o mercado está indo & # 8230;

Esta é a minha estratégia final após 8 anos de negociação.

você pode compartilhar mano.

super artigo sobre cobertura e completamente explicado .. obrigado steve.

Estratégia de Correlação.

Esta é uma discussão sobre Estratégia de Correlação nos fóruns de Forex, parte da categoria Mercados; Olá a todos!! Eu tenho negociado por vários anos, mas nunca postei em um fórum até alguns meses.

Se você criar gráficos de moeda em cascata na mesma tela do monitor, provavelmente com um período de tempo baixo (4 horas ou menos) e monitorar o movimento do preço real, poderá ver a correlação de uma cruz com seus pares de moedas componentes.

EURJPY = EURUSD X USDJPY.

GBPJPY = GBPUSD X USDJPY.

EURCHF = EURUSD X USDCHF.

EURGBP = EURUSD X (1 / GBPUSD)

Mas a formação de cada cruz tem certo grau de desvio ou talvez ineficiência no processo de transação (o que é feito em uma fração de segundo).

Talvez seja uma oportunidade para explorar a ineficiência do comércio simultâneo EURUSD e USDCHF, pois o preço do EURCHF não se move; algo como cobertura. É claro que a disseminação do comércio deve ser considerada. A ocorrência de tal movimento é outra questão.

Há algum tipo de harmonia lá, mas eu não tenho certeza se o seu negociável i significa que se x sobe y desce isso significa z vai fazer isso. porque não basta comprar x e vender y e esquecer z. o único momento em que z se torna útil fora da confirmação é se houver um atraso significativo entre as duas ocorrências.

um dos magos do mercado (não consigo lembrar o nome marcus de alguma forma, talvez ele tenha sido um dos bons (não sei como alguns deles chegaram lá) 40% de retorno anual por 3 ou 4 anos em um grande mercado de touro seguido por grandes drawdowns quando o one way street terminou - suponho que qualquer coisa um desapontamento depois de ler sobre os mágicos no primeiro de qualquer maneira ele descreveu fx como 3 xadrez dimesional e é fácil ver o seu ponto de vista a sua grande malha sincronizada mas acho difícil veja onde pode haver uma vantagem, porque parece tão sincronizado.

Um pensamento que eu tive no outro dia, quando à procura de um comércio sobre o segmento de caridade pode valer a pena pensar: eu estava confiante euro estaria encabeçando tão figurado id colocá-lo no fio quando cheguei lá eu vi trendie tinha dito comprar cabo para cerca de uma centena de movimento pip ou algo assim estou pensando sem saber nada, mas os gráficos do euro que não olham para os laços inteligentes que vão chegar lá, se eu tiver em mente que tenho 20 pip stop - de qualquer maneira o cabo voa e atinge seu alvo O euro não se move quando o cabo finalmente acalma o euro, então pode chegar a uma conclusão:

se um par correlacionado faz um grande movimento e o outro ainda é. quando o grande motor pára ou fracassa, vai para o outro lado com o outro par que não tem mostrado desejo de tomar o que deveria ser a direção de menor resistência.

Eu pessoalmente achei que tentar manter um olho em tudo era contraproducente. Conhecendo um par intimamente, acho que supera a vantagem de uma perspectiva mais ampla, tendo dito que, se eu estiver pensando em movimentos de longo prazo, vou dar uma olhada no índice do dólar junto com meus gráficos de euro.

O que é Correlação de Moeda e Como Usá-lo em Forex Trading.

Forex Trading requer grande conhecimento de indicadores técnicos e eventos fundamentais. Embora a maioria dos traders tenda a se concentrar em uma das abordagens acima mencionadas, hoje, mais e mais atenção está sendo dada à psicologia de negociação e ao gerenciamento de riscos. É nesse ponto que a correlação monetária entra em ação, pois está fortemente conectada com o gerenciamento de riscos e pode ajudá-lo a entender melhor o mercado ao negociar. A compreensão da correlação entre pares de moedas ajuda a evitar o supertrading e usar sua margem para manter ativos menos desejados. Este artigo explicará o que é a correlação monetária, como entendê-la e, em última análise, como melhorar sua estratégia de negociação adicionando conhecimento de correlação monetária a ela.

O que é a Correlação de Moeda?

É fácil ver por que as moedas são interdependentes. Se você está negociando a libra esterlina contra o iene (GBP / JPY), você está negociando um desdobramento dos pares GBP / USD e USD / JPY; ambas as moedas - GBP / JPY - compartilham um relacionamento com o dólar americano e, como tal, uma correlação entre si. Enquanto alguns pares de moedas se moverão na mesma direção, outros podem seguir a direção oposta. Este é o resultado de forças mais compostas.

Em termos financeiros, a correlação é a medida numérica da relação entre duas variáveis. O intervalo do coeficiente de correlação é entre -1 e +1. Uma correlação de +1 indica que dois pares de moedas fluirão na mesma direção. Uma correlação de -1 indica que dois pares de moedas se moverão na direção contraditória 100% do tempo, enquanto a correlação de zero indica que a relação entre o par de moedas é completamente arbitrária.

A diferença entre o medidor de força da moeda e a matriz de correlação.

Existem alguns problemas com medidores de força de moeda mal codificados. Se um medidor de força da moeda não fornecer valores de indicador de força de moeda precisos, é de pouca utilidade, independentemente de seus outros recursos. Com um medidor de força de moeda desatualizado, os traders podem, mas não necessariamente, experimentar:

O MT4 congela; PC congela; Gagueja; Sinais de chicote; Vazamento de memória; CPU funcionando constantemente a 100%.

Alguns produtos podem até produzir dados que se afastam do conceito original de qual é realmente a força da moeda. Alguns aplicam filtros de suavização, como médias móveis. Outros aplicam outros filtros, por exemplo, RSI e MACD. Este é apenas um algoritmo complexo de indicadores que podem fazer você entrar em falsas negociações e perder listras.

A força real da troca de moeda vem da correlação. A matriz de correlação foi codificada corretamente, usando as tecnologias mais recentes e é improvável que cause qualquer um dos problemas mencionados acima.

Matriz de Correlação Forex.

Ao longo dos anos, o medidor de força Forex evoluiu naturalmente para uma matriz de correlação que também poderia ser mais complexa e precisa. Correlação Forex, como outras correlações, é um termo designado para sinalizar a correlação entre dois dos pares. Quando dois conjuntos de dados estão fortemente ligados, dizemos que eles têm uma alta correlação. Quando os pares se movem na mesma direção, eles têm uma correlação positiva. Se eles se movem na direção oposta, observamos uma correlação negativa entre eles. Uma correlação perfeita ocorre quando os pares se movem na mesma direção, o que é extremamente raro. Dizemos que a correlação é alta quando os pares se movem quase na mesma direção.

Mudança na Correlação.

É óbvio que existem mudanças na correlação, o que torna o cálculo da correlação muito importante. Fatores econômicos globais são dinâmicos - eles podem e mudam diariamente. Correlações entre dois pares de moedas podem variar ao longo do tempo e, como resultado, uma correlação de curto prazo pode contradizer a correlação projetada de longo prazo.

Analisar as correlações a longo prazo fornece uma imagem mais clara sobre a relação entre dois pares de moedas - isso tende a ser um ponto de dados mais preciso e definitivo. Existem muitas razões para uma mudança na correlação. As mais comuns são políticas monetárias divergentes, sensibilidade de certos pares de moedas aos preços das commodities, bem como fatores políticos e econômicos.

Cálculo da Correlação.

A maneira ideal de fortalecer sua posição é calcular sua correlação. Parece complexo, mas na verdade é bem simples. Basta baixar nosso premiado MT4SE e começar a usá-lo. O programa fará automaticamente o cálculo para você em diferentes períodos de tempo.

Embora as taxas de correlação mudem, não é obrigatório atualizar seus números todos os dias. No entanto, é uma boa ideia atualizá-los quando você alterar os intervalos de tempo de negociação.

Cada país tem uma política monetária diferente num ciclo diferente, pelo que as alterações a estas afetarão algumas moedas mais do que outras.

As vantagens de usar a matriz de correlação.

Eliminação da dupla exposição: Não é aconselhável a abertura de múltiplas posições com pares altamente correlacionados, uma vez que aumenta a exposição. Além disso, ter maior exposição a uma determinada moeda pode ser prejudicial se a análise der errado. Por exemplo, indo muito em AUD / CHF, AUD / JPY e EUR / JPY, um trader dá a dupla exposição se eles estiverem altamente correlacionados. Indo mais a fundo, as posições acima mencionadas trazem dupla exposição a AUD e JPY, o que pode ser prejudicial para o comércio caso o movimento vá na direção oposta às expectativas do trader. Conhecendo os níveis de correlação entre diferentes pares de moedas, um trader pode ter a idéia de como eles estão conectados uns aos outros e evitar a dupla exposição a uma moeda fraca.

Eliminação de cobertura desnecessária: Se a força de correlação entre pares diferentes for conhecida antecipadamente, um comerciante pode evitar cobertura desnecessária. Por exemplo, existe uma correlação negativa entre EUR / USD e USD / CHF que restringe a tomada de posições na mesma direção. A razão é quando você ganha em uma negociação, é mais provável que você perca em outra negociação, enquanto a volatilidade torna incerto se os ganhos irão superar as perdas ou não.

Sinais de negociações de alto risco: Correlação entre diferentes pares de moedas também pode sinalizar o montante do risco da estratégia de negociação. Por exemplo, se estamos indo muito em EUR / USD e GBP / USD, e ambos são pares positivamente correlacionados, sinaliza um possível risco duplo da mesma posição se uma das moedas estiver forte. Também pode acontecer que um dos pares esteja indicando um movimento forte, enquanto o outro está apenas se distanciando, o que sinaliza para evitar entrar em negociações com pares correlacionados na direção oposta. Por exemplo, se o EUR / USD está a testemunhar uma tendência de baixa, e o GBP / USD está a variar, um comerciante deve evitar o longo prazo em GBP / USD, o que acarreta um risco de queda mais elevado devido a uma possível força do USD.

Como usar a correlação de moeda em Forex Trading.

Compreender os pares de moedas correlacionadas é vital para determinar a exposição do seu portfólio à volatilidade do mercado. Como os negócios de moeda nesses pares e nenhum par é negociado no vácuo, é essencial para a mitigação de risco que você aprenda sobre essas correlações e como elas mudam.

Fonte: Matriz de Correlação Admiral Markets.

Pares positivamente correlacionados mostraram correlação positiva, movendo-se em uma direção similar.

Pares correlacionados negativamente / inversamente tendem a negociar na direção oposta um do outro.

Correlações também são divididas em quatro grupos de acordo com a sua força. Para facilitar a visualização, todas as correlações na tabela a seguir são coloridas para mostrar sua força, como é observado abaixo:

Verde: pouca ou nenhuma correlação; Azul: correlação fraca; Laranja: correlação média; Vermelho: forte correlação.

Igualmente importante, importa se a correlação é positiva e / ou negativa.

No mercado Forex, as unidades monetárias são cotadas como pares de moedas. A moeda base - também conhecida como a moeda de transação - é a primeira moeda que aparece em uma cotação de par, seguida pela segunda parte da cotação chamada de moeda de cotação ou a moeda do contador.

Baixando um medidor de força de moeda.

O MetaTrader 4 é uma plataforma de negociação de FX extremamente difundida. Uma de suas vantagens é a capacidade de baixar e usar indicadores personalizados e Expert Advisors (EAs).

A plataforma MetaTrader 4 vem com uma seleção útil de indicadores populares incorporados ao terminal do cliente. Você também pode baixar indicadores personalizados escritos de forma independente.

Como o MetaTrader 4 é uma plataforma aberta e tem uma comunidade tão ampla de usuários, as inovações de indicadores se movem rapidamente. Existem milhares de indicadores personalizados disponíveis para analisar o mercado Forex usando diferentes algoritmos.

Você pode pesquisar por indicadores personalizados na plataforma escolhida. Alguns cobram dinheiro pela versão completa, mas alguns são totalmente gratuitos, como o nosso premiado MT4SE.

Sempre que você considerar pagar por um auxílio de negociação, lembre-se de que qualquer provedor respeitável oferecerá uma versão de avaliação gratuita e você mesmo poderá programar um algoritmo.

Recomendamos que você baixe o MetaTrader 4 Supreme Edition - uma versão estendida do terminal do cliente. Inclui muitos recursos; não apenas o medidor de força da moeda, mas também um simulador de negociação ao vivo para estratégias de backtest. Ele também permite adicionar diferentes indicadores personalizados e EAs dos quais você pode se beneficiar.

Uma vez que você tenha baixado o seu MetaTrader 4 Supreme Edition, que inclui o medidor de força da moeda, você está pronto para ir!

Dicas de Negociação de Correlação.

Tenha em mente que as correlações mudam e o desempenho passado nem sempre é um indicador garantido de correlação futura. No entanto, essas informações podem ser usadas para desenvolver sua própria estratégia de correlação monetária para minimizar a exposição do seu portfólio.

Evite posições que se anulem mutuamente. Se você vir dois pares de moedas que se movem em direções opostas quase o tempo todo, você perceberia que manter posições longas em ambas as moedas atenua qualquer ganho potencial que poderia ser obtido. Diversifique com risco mínimo. Ao investir em dois pares de moedas que são quase sempre correlacionados positivamente, é possível reduzir os riscos ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, manter uma visão direcional positiva. Exposição de hedge. As perdas podem ser minimizadas protegendo dois pares de moedas que mantêm uma correlação negativa quase perfeita. O raciocínio é simples. Se você mantiver uma posição com um par de moedas que perde valor, a moeda oposta (com uma correlação negativa para esse par) provavelmente ganhará, ainda que com um valor final mais baixo. Embora essa estratégia não mitigue completamente as perdas, essas perdas provavelmente serão reduzidas.

Estratégia de Correlação de Moeda Forex.

Nos últimos anos, tornou-se bastante comum negociar correlações cambiais no que diz respeito a estender sua carteira de ativos de negociação a 20 ou mais pares de moedas com forte correlação.

Verde positivo: pouca ou nenhuma correlação. As posições nesses símbolos tenderão a se mover de forma independente e terão rentabilidade, que não está relacionada entre si.

Verde negativo: pouca ou nenhuma correlação. As posições nesses símbolos tenderão a se mover de forma independente e terão rentabilidade, que não está relacionada entre si.

Azul positivo (até +30): correlação fraca. As posições nesses símbolos tenderão a se mover de forma independente e terão rentabilidade, que não está relacionada entre si.

Azul positivo (até +49): Pode haver semelhança entre as posições nesses símbolos. Posições na mesma direção podem ter lucro similar. Posições na direção oposta podem compensar uma à outra.

Azul negativo (até -30): correlação fraca. As posições nesses símbolos tenderão a se mover de forma independente e terão rentabilidade, que não está relacionada entre si.

Azul negativo (até -49): Pode haver semelhança entre as posições nesses símbolos. Posições na mesma direção podem compensar uma à outra. Posições na direção oposta podem ter lucro similar.

Laranja Positiva (até +75): correlação positiva média. Posições na mesma direção nesses símbolos tendem a ter lucro similar. Posições na direção oposta tendem a se anular mutuamente.

Laranja negativo: (até -75): correlação negativa média. Posições na mesma direção nesses símbolos tendem a se anular mutuamente. Posições na direção oposta tendem a ter lucro similar.

Vermelho positivo: (até +100): correlação positiva forte. Posições na mesma direção nesses símbolos são muito prováveis de ter lucro similar. Posições na direção oposta se anulam mutuamente.

Vermelho negativo: (até -100): correlação negativa forte. Posições na mesma direção nesses símbolos são muito prováveis de se anularem mutuamente. Posições na direção oposta terão lucro similar.

É um conceito relativamente simples que permite julgar a força bruta de uma moeda isoladamente, em vez de ver o que ela está fazendo em relação a outra moeda.

O método de cálculo pode variar de acordo com o medidor de Forex que você usa. Uma das medidas mais conhecidas de uma moeda em isolamento é a base acima mencionada vs conceito de moeda de cotação. Este medidor calcula o valor de todas as moedas disponíveis em relação umas às outras.

Essas moedas são:

O euro (EUR) O iene japonês (JPY) A libra esterlina (GBP) O dólar australiano (AUD) O dólar canadense (CAD) A coroa sueca (SEK) O franco suíço (CHF) O forint húngaro (HUF) O zloty polonês (PLN) A Coroa Norueguesa (NOK) O Dólar de Cingapura (SGD) O Peso Mexicano (MXN) O Rublo Russo (RUB)

Uma medida menos conhecida, mas mais abrangente, é o amplo índice USD, que usa uma seleção mais ampla de moedas.

Ambos funcionam de maneira semelhante. Eles calculam a força do dólar agregando as taxas de câmbio bilaterais em um único número e aplicando uma ponderação para as moedas incluídas.

A ponderação aplicada ao índice geral é uma ponderação de comércio, derivada de dados comerciais. Especificamente, esta é a parcela de importações de mercadorias no comércio bilateral anual com os EUA.

Nossa matriz de correlação usa algoritmos complexos, mas é muito fácil de usar. Ele ainda permite que você escolha uma força por um determinado período de tempo. Para negociação intraday, recomendamos até 200 barras, enquanto para escalpelamento, até 50 barras devem ser suficientes.

Escalpelamento: M5, 50 bars.

Negociação intradia: H1, 200 barras.

Negociação de swing intra-semana: H1, 500 barras ou H4, 200 barras.

Uma vez que você tenha uma visão melhor das correlações e seu possível impacto no preço, inicie a correlação de negociação nos pares de sua escolha. Sugerimos começar com a conta de demonstração em primeiro lugar. A ideia principal seria abrir cerca de 10 posições de uma só vez. Tente primeiro dividir seu portfólio em categorias premier - pares que têm correlação negativa. Depois disso, tente se certificar de que esses pares não se correlacionam entre si em um grau maior. Quando você vir movimentos de preço, identifique a direção do negócio e remova as posições perdedoras do seu portfólio.

Você também pode tentar negociar pares fortemente correlacionados, mas lembre-se de que provavelmente será duplamente exposto a uma moeda. Às vezes, pode ser realmente uma boa maneira de negociar, especialmente se a força de uma moeda é suportada por um fundamento econômico ou eventos noticiosos importantes.

Uma boa dica a ser dada aqui é considerar a possibilidade de estabelecer seu stop-loss na negociação vencedora, de modo que eles sejam pelo menos iguais à perda resultante do fechamento do negócio perdido, mais o custo do spread e o custo da comissão ( se houver) mais um pip em cima disso. Dessa forma, você pode garantir apenas um pequeno ganho em seu lucrativo negócio.

Esperamos que você tenha gostado deste artigo sobre negociação de correlação monetária. Agora é hora de experimentar, abrir uma conta demo e tentar transferir essa teoria para a prática.